Quantitative Researcher
- Role
- Data Science
- Employment
- Full-time
Open to PH only. Set where you work from to check your eligibility.
No BS summary
Quantitative Researcher, 3+ yrs experience in HFT on Asian markets. Must have strong C++ skills and a solid background in quantitative analysis or related fields. Experience with tick data and market microstructure is essential.
Required skills
Optional skills
Требуется Quantitative Researcher (Азия)
▪️Обязанности ▫️Исследование, разработка и оптимизация высокочастотных торговых стратегий (HFT) на финансовых рынках Азии. ▫️Анализ тиковых рыночных данных, динамики стакана заявок (limit order book), качества исполнения и микроструктуры рынка. ▫️Проектирование прогностических моделей и альфа-сигналов с использованием статистических методов и машинного обучения. ▫️Тесное сотрудничество с квант-трейдерами и разработчиками ПО для создания и внедрения готовых к промышленной эксплуатации (production) стратегий. ▫️Мониторинг эффективности стратегий в реальном времени и непрерывное повышение эффективности исполнения сделок. ▫️Проведение исследований специфики поведения бирж, паттернов ликвидности и активности участников на азиатских площадках.
▪️Требования ▫️Практический опыт исследований или торговли на одном или нескольких рынках Азии, включая Китай, Гонконг, Сингапур, Японию, Южную Корею или Тайвань. ▫️Сильная профильная подготовка в области количественного анализа, математики, статистики, компьютерных наук, физики или других точных дисциплин. ▫️Подтвержденный опыт разработки систематических или высокочастотных торговых стратегий. ▫️Отличные навыки программирования на C++. ▫️Глубокое понимание электронной торговли и микроструктуры рынка. ▫️Опыт работы с тиковыми рыночными данными и большим объемом исторических данных. ▫️Сильное аналитическое мышление и навыки решения сложных задач. ▫️Опыт работы с фьючерсами, акциями, опционами или другими биржевыми инструментами на азиатских рынках.
▪️Будет плюсом ▫️Опыт работы с такими биржами, как SHFE, DCE, CZCE, CFFEX, SSE, SZSE, HKEX, SGX, JPX, OSE, TSE, KRX или TWSE. ▫️Опыт работы с биржевыми подключениями, фидами рыночных данных или API вендоров, используемыми в Азии. ▫️Опыт создания и поддержки промышленных (production) HFT-систем. ▫️Знакомство со спецификой торговых правил конкретных рынков, структурой сессий и характеристиками исполнения ордеров на азиатских биржах.
▪️Что мы предлагаем ▫️Конкурентная заработная плата с бонусами по результатам работы. ▫️Прямое влияние на торговые стратегии, работающие в реальном времени. ▫️Доступ к масштабным собственным массивам данных и передовой инфраструктуре с низкой задержкой (low-latency). ▫️Плоская организационная структура с быстрым принятием решений. ▫️Возможность работать на самых сложных и быстрорастущих рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
Контакты:
Другие наши сообщества в крипто рекрутинге: Blockchain Hunter, Крипто Head Hunter, Crypto Jobs, WEB 3.0 JOB, Crypto Job
What you'll do
- Research, develop, and optimize high-frequency trading strategies for Asian financial markets
- Analyze tick market data, limit order book dynamics, execution quality, and market microstructure
- Design predictive models and alpha signals using statistical methods and machine learning
- Collaborate with quantitative traders and software developers to build and deploy production trading strategies
- Monitor strategy performance in real time and continuously improve execution efficiency
- Research exchange behavior, liquidity patterns, and participant activity on Asian venues
What they require
- Hands-on research or trading experience in one or more Asian markets, including China, Hong Kong, Singapore, Japan, South Korea, or Taiwan
- Strong background in quantitative analysis, mathematics, statistics, computer science, physics, or another exact discipline
- Proven experience developing systematic or high-frequency trading strategies
- Deep understanding of electronic trading and market microstructure
- Experience working with tick market data and large volumes of historical data
- Strong analytical thinking and complex problem-solving skills
- Experience with futures, equities, options, or other exchange-traded instruments on Asian markets
Benefits
- Competitive salary with performance-based bonuses
- Direct impact on live trading strategies
- Access to large proprietary datasets and advanced low-latency infrastructure
- Flat organizational structure with fast decision-making
- Opportunity to work on complex and fast-growing Asia-Pacific markets